Da settembre 2014 Pellegrino è chief financial officer di Rai Way, nominato nell’ambito del processo di IPO concluso nel novembre 2014. Prima di entrare in Rai Way è stato direttore di Rai, dove si è trasferito nell’agosto 2012 per poi ricoprire il ruolo di chief of staff del direttore generale della Rai, con la responsabilità di supportare il vertice aziendale nella gestione delle attività ordinarie e straordinarie del gruppo. Da settembre 2009 a luglio 2012 è stato responsabile del business development in Wind Telecomunicazioni, con il compito di identificare e implementare opportunità di M&A e progetti speciali. Da settembre 2007 ad agosto 2009 ha lavorato presso Orascom Telecom / Weather Investments a Parigi come corporate finance manager con la responsabilità di gestire progetti legati ad operazioni di finanziamento e M&A della holding e delle controllate del gruppo.

Dal 2000 al 2007 ha lavorato in Wind Telecomunicazioni all’interno della direzione amministrazione finanza e controllo dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della pianificazione finanziaria della società dal 2005. Tra il 1998 e il 2000 ha collaborato con l’Unionsim come consulente dell’ufficio studi. É stato consigliere di amministrazione di Spal TLC, società operante nel campo della commercializzazione di prodotti e servizi di telefonia, e membro del supervisory board di Euronews, canale televisivo di news fondato dalle principali emittenti televisive europee.